파이썬, 구글 코랩 / 비트코인과 금 가격, 주가와의 상관관계 산출
비트코인이 가진 성격에 대해 다양한 의견이 존재한다. 결제 수단으로써의 비트코인, 디지털 금과 같은 가치저장 수단, 기술주와 같은 위험 자산 등등... 이번 포스팅에서는 비트코인의 가격과 금 가격, 주가와의 상관관계를 통해 비트코인의 자산으로써의 성격을 알아보고자 한다. ※ 사전 준비 야후 파이낸스(yfinance) install 및 import 완료 판다스(pandas) import 완료 btc = yf.download('BTC-USD', period = '2y', auto_adjust = True) 비트코인 가격, 금(선물) 가격, 나스닥 지수, S&P500 지수 데이터 2년치를 추출했다. 배당, 액면분할 등을 고려하기 위해 수정주가로 산출했다. (auto_adjust = True) ※ 야후 파이낸스..
2023. 2. 8.
퀀트, 파이썬 / 야후 파이낸스로 삼성전자, 네이버, 카카오의 베타 구하기 / numpy, pandas, yahoo-finance 사용 - 야후 파이낸스 주가데이터 불러오기, 베타 구하기, 삼성전자 베타, Beta
*해당 코드는 파이썬으로 배우는 포트폴리오 서적의 코드를 인용하여 작성한 코드입니다. 베타는 증권시장 대비 해당 주식의 상대적인 변동비율을 뜻한다고 알려져 있다. 한국에 상장된 A라는 주식이 있다면, 해당 주식이 한국 주식시장과 비교해서 어떻게 움직이는지 보여주는 지표이다. 오늘은 야후파이낸스를 통해 수정주가를 불러온 후, 한국의 대표 종목인 삼성전자, 네이버, 카카오의 베타를 구해보고자 한다. [KOSPI, 삼성전자, 네이버, 카카오 차트 현황] [분석 조건] * 기간 - 2015.01.01 ~ 2022.01.01 * 분석 가격 - 야후 파이낸스 수정주가 (Adj Close) * 분석대상 - 1. 삼성전자 - 2. 카카오 - 3. 네이버 * 파이썬 사용 패키지 : numpy, pandas, pandas..
2022. 6. 23.
퀀트, 파이썬 / 삼성전자, 네이버, 카카오로 효율적 투자선 구하기 (Efficient Frontier) / numpy, pandas, seaborn, yahoo-finance 사용 - 파이썬 자산배분, 효율적 투자선, 금융공학
*해당 코드는 파이썬으로 배우는 포트폴리오 서적의 코드를 인용하여 작성한 코드입니다. 투자를 하면서 사람들이 크게 간과하는 점은 내가 가지고 있는 모든 종목의 합산인 포트폴리오의 움직임을 간과하는 것이다. 예를 들어, 내가 한 달 동안 50% 벌더라도 다음 달에 50% 수익률이 떨어진다면 우리의 계좌는 본전도 못 찾는 상황이 온다. 결국, 우리의 총수익이 얼마나 증가했는지가 투자의 최종 목표라고 볼 수 있다. 오늘은 대한민국 대표 주식인 삼성전자, 네이버, 카카오를 이용하여 포트폴리오를 구성한다면 어떤 수익과 흐름이 나오는지 알아보자. [삼성전자, 네이버, 카카오 차트 현황] [분석 조건] * 기간 - 2015.01.01 ~ 2022.01.01 * 분석 가격 - 야후 파이낸스 수정주가 (Adj Close..
2022. 6. 22.
퀀트, 파이썬 / 기초코드 저장소(2) / numpy, matplotlib (정규분포, 공분산, 상관관계)
*해당 게시글은 2022.06.16 파이썬 금융코드 작성본을 업로드한 게시글입니다. [평균, 분산, 표준편차] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nums = [1,2,3,4,5] #평균 avg = sum(nums)/len(nums) #각숫자 - 평균의 제곱 sumsquare = sum((n-avg)**2 for n in nums) #분산 var = sumsquare/(len(nums)-1) #표준편차 import math sd = math.sqrt(var) print(sd) Colored by Color Scripter cs [matplotlib 이용한 정규분포] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # matplotlib을 이용한 -10 ~ 10 사이에서 평균이..
2022. 6. 16.
퀀트, 파이썬 / 기초코드 저장소(1) / Numpy -financial, numpy (npv, irr, 기하평균, 산술평균, 기댓값, 가중평균)
*해당 게시글은 2022.06.16 파이썬 금융코드 작성본을 업로드한 게시글입니다. [NPV] *NPV : 투자할 돈대비 나중에 벌어들일 수익을 고려했을때 어느정도의 현재가치가 있는지 판단요소 (Net present value) import numpy_financial as npf r = 0.015 cf = [-70000,12000,15000,18000,21000,26000] npv = npf.npv(r,cf) print(result) [IRR] *IRR : 투자할 돈대비 나중에 벌어들일 수익을 고려했을때 어느정도의 할인율이 나와야지 똔똔이 되는지 여부 (IRR은 NPV가 0이 될경우의 할인율을 뜻함) import numpy_financial as npf cf = [-70000,12000,15000,18..
2022. 6. 16.
퀀트 투자 / Weekend Effect(주말효과) 검증하기 - 주식시장 가설 검증, 삼성전자 주말효과, 주식 기술적 분석, 요일별 수익률, 주식 파이썬 코딩
Weekend Effect(주말효과) : 주식시장에서 월요일에 평균 수익률이 낮고, 주말인 금요일에 평균 수익률이 높게 나타난다는 효과. 정보효과 가설에 입각해 기업의 나쁜 정보가 있을 때, 기업이 의도적으로 해당 정보를 폐장 이후에 발표하므로 월요일의 수익률이 특히 낮다는 가설이다. 윗 가설이 맞다면 주가는 요일 별 계절성을 띌 것이다. 따라서 해당 가설이 맞는 지 직접 검증해 보자. 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 현대차, 셀트리온, LG화학, 포스코, 신한지주, SK텔레콤, 카카오를 선정했다. 제조업 그리고 IT 위주로 선정했다. 파이썬으로 코딩했으며, yahoo finance api를 활용해서 10년 치 데이터를 제공 받았다. 이를 정규화 과정을 거친 후, 요일 별 수익률을 구했다. 윗 ..
2020. 2. 17.
