펀드3 매수일지 / 한섬(020000) - 2분기 실적 발표 후 매수(20.08.13.) 한섬 매수 일지(20.08.07.~08.13.) 8월 13일(목), KTC 펀드 포트폴리오에 한섬 종목을 편입했다. 매수 가격은 33,500원이고 현재 주식 계정의 20%에 해당하는 비중이다. 보유 기간 중 매월 초에 한섬의 펀더멘털 변화와 수익률에 대한 짧은 보고서를 블로그에 게시할 계획이고, 추가적인 이슈 발생 시에도 관련 글을 정리하여 게시할 예정이다. 그리고 이번에는 매수 결정에 대한 짧은 과정을 정리하고 기록하고자 한다. 8월 7일(금)(시가 31,200원, 종가 30,450원), 한섬에 대한 짧은 보고서와 재무제표를 가지고 장 마감 후 매수·보류·매도 의견에 대한 오프라인 회의를 진행하였다. 회의 결과, 총 4명의 참석자 중 매수 의견 2명 및 보류 의견 2명으로 보류가 결정되었다. 참석자 모.. 2020. 8. 15. IPS / KTC FUND 2020 IPS (투자계획서) KTC FUND 2020 INVESTMENT POLICY STATEMENT 투자설명서 소개 KTC FUND (이후에는 펀드라고 지칭)의 수익자들은 투자를 시작하는 초보 투자자들이 향후 미래에 대한 투자방법을 실험하는 펀드이다. 펀드의 만기 기한은 3년이며 시작은 2020.01.01이며 만기는 2023.12.31이다. 펀드는 폐쇄형 펀드로 구성되며 만기 이전까지 돈을 인출할 수는 없다. 매달 참가자들이 일정 금액을 입금하여 재원이 조성된다. 배당이나 추가적인 수익은 투자자들에게 돌아가는 것이 아닌 재투자를 기본으로 설정한다. 투자위험은 초고위험으로 설정하며, 경상수익과 시세차익을 모두 고려하는 총투자 수익(Total return)을 목표로 한다. 총투자수익률은 연간 인플레이션(한국은행 1년 CPI 기준으로.. 2020. 2. 18. 퀀트 투자 / Normality test (정규성 검사) - 주식 계열상관성, 최소제곱추정법(OLS), 셀트리온 주식 변동성 검증 정규성 검사란? 통계 분석을 할 때 그 분석이 받아들여질 수 있는지 판단하기 위해서 진행한다. 실제로 빅데이터 분석을 할 때 이 분포가 반복적으로 나타날 수 있기 때문에 패턴을 찾아내는 것은 중요하다. 정규성 검사를 통해 데이터가 normal에서 벗어나는 지 판단한다. 만약 데이터가 동등하고 독립적인 분포(동분산)를 띈다면 그 데이터는 random walk의 성격을 지녔다고 볼 수 있고, 따라서 데이터를 분석하는데 OLS면 충분하다. 하지만 실제 금융 데이터를 보게 되면 대부분 계열상관성(serial correlation)이 존재한다. 즉, 동분산이 아닌 이분산을 띈다는 것이다. 이런 경우에는 ARCH/GARCH 모형을 통해서 데이터를 분석해야 한다. 이제 KTC 펀드에서 보유하고 있는 셀트리온 주식의 .. 2020. 1. 17. 이전 1 다음
