통계2 투자서적 / 문병로교수의 메트릭 스튜디오 [눈에 보이는것만 믿어라.] 주식시장은 조울증 환자, 당신도 주식시장과 같은 조울증 환자인가? 주식거래를 하는 사람들은 대부분 조울증 환자 같다. 주식 시장에 빨간색 화살표가 보이면 그날은 세상을 다 가진 것 마냥 행복해 하지만 파란색 화살표가 보이는 날에는 아주 예민한 사람이 된 것을 자주 목격한다. 그런데 웃긴 사실은 연초마다 나오는 주식시장의 상승률을 보게 되면 분명 주식투자를 한 사람들이 돈을 벌었어야 맞지만, 내가 아는 주식거래인들은 대부분 원금조차 건지지 못해서 힘들어하는 모습을 볼 수 있다. 이에 대한 이유를 주식거래를 해본 사람이라면 알 수 있다. 항상 주식시장에는 이벤트가 터진다. 이것이 호재일지 악재일지 이로 인하여 주가가 상승할지 내려갈지 모르지만 대부분의 사람들은 하락에 굉장히 민감해하고 못 버티고 팔게 된다... 2020. 1. 18. 퀀트 투자 / Normality test (정규성 검사) - 주식 계열상관성, 최소제곱추정법(OLS), 셀트리온 주식 변동성 검증 정규성 검사란? 통계 분석을 할 때 그 분석이 받아들여질 수 있는지 판단하기 위해서 진행한다. 실제로 빅데이터 분석을 할 때 이 분포가 반복적으로 나타날 수 있기 때문에 패턴을 찾아내는 것은 중요하다. 정규성 검사를 통해 데이터가 normal에서 벗어나는 지 판단한다. 만약 데이터가 동등하고 독립적인 분포(동분산)를 띈다면 그 데이터는 random walk의 성격을 지녔다고 볼 수 있고, 따라서 데이터를 분석하는데 OLS면 충분하다. 하지만 실제 금융 데이터를 보게 되면 대부분 계열상관성(serial correlation)이 존재한다. 즉, 동분산이 아닌 이분산을 띈다는 것이다. 이런 경우에는 ARCH/GARCH 모형을 통해서 데이터를 분석해야 한다. 이제 KTC 펀드에서 보유하고 있는 셀트리온 주식의 .. 2020. 1. 17. 이전 1 다음
