Efficient Frontier1 Efficient Frontier와 Capital Market Line 그리기 Efficient Frontier 개요 Efficient Frontier(효율적 투자선)은 서로 다른 위험-수익률로 구성된 종목들 중 지배원리에 따라 가장 우수한 종목들을 연결한 선이다. **지배원리: 같은 위험 하에서 기대수익률이 높은 종목이 기대수익률이 낮은 종목을 지배한다는 원리(기대수익률이 같을 경우는 낮은 위험이 superior 하다) 즉, 포트폴리오 비중을 어떻게 구성하느냐에 따라 더 높은 수익률과 더 낮은 위험을 기대할 수 있다는 것이다. Efficient Frontier를 그려보자 포트폴리오는 Apple, Goldman Sachs, Gold ETF로 구성했고, 기간은 2010년 1월 1일부터 2020년 1월 31일까지로 설정했다. 구성한 세 종목의 정규화된 가격 추이를 보자. 골드만삭스와 .. 2020. 3. 18. 이전 1 다음
