정규성 검사1 퀀트 투자 / Normality test (정규성 검사) - 주식 계열상관성, 최소제곱추정법(OLS), 셀트리온 주식 변동성 검증 정규성 검사란? 통계 분석을 할 때 그 분석이 받아들여질 수 있는지 판단하기 위해서 진행한다. 실제로 빅데이터 분석을 할 때 이 분포가 반복적으로 나타날 수 있기 때문에 패턴을 찾아내는 것은 중요하다. 정규성 검사를 통해 데이터가 normal에서 벗어나는 지 판단한다. 만약 데이터가 동등하고 독립적인 분포(동분산)를 띈다면 그 데이터는 random walk의 성격을 지녔다고 볼 수 있고, 따라서 데이터를 분석하는데 OLS면 충분하다. 하지만 실제 금융 데이터를 보게 되면 대부분 계열상관성(serial correlation)이 존재한다. 즉, 동분산이 아닌 이분산을 띈다는 것이다. 이런 경우에는 ARCH/GARCH 모형을 통해서 데이터를 분석해야 한다. 이제 KTC 펀드에서 보유하고 있는 셀트리온 주식의 .. 2020. 1. 17. 이전 1 다음
