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금융공학3

[투자 시뮬레이션] 비트코인(BTC) 이동평균선 돌파전략 매매 시뮬레이션 결과 안내 (비트코인, 코인투자, 골든크로스, 파이썬) [0. 투자 시뮬레이션 안내] 이번 투자 시뮬레이션에서는 가장 직관적이고 정통성 있는 투자기법으로 알려진 이동평균선 돌파전략(골든크로스) 방식으로 비트코인에 투자할 경우 어떤 결과가 산출되는지 소개하고자 한다. [1. 투자 전략 안내] 이번 시뮬레이션의 주요 측정 도구로 사용된 이동평균선은 설정한 기간의 가격을 가중평균하여 자산 가격의 흐름을 나타내주는 지표를 뜻한다. 수익률 측정은 자산가격이 이동평균선을 돌파(골든 크로스) 시 매수하여 자산의 수익을 얻는 방법과 반대로 이동평균선에서 낮아질 경우(데드 크로스) 자산을 매도한 후 현금을 보유하는 방식을 사용하였다. 사용된 이동평균선은 대표적으로 가장 많이 사용되는 10일, 30일, 60일, 90일, 120일로 설정하였으며, 시뮬레이션의 분석 기간은 글로벌.. 2023. 2. 12.
퀀트, 파이썬 / 야후 파이낸스로 삼성전자, 네이버, 카카오의 주가 데이터 가져오기 / 야후파이낸스 주가 데이터, 주간데이터 가져오기, 월간데이터 가져오기, yahoo-fin 패키지 *해당 코드는 파이썬으로 배우는 포트폴리오 서적의 코드를 인용하여 작성한 코드입니다. 야후 파이낸스로 주가 데이터를 불러오는 방법은 블룸버그, 데이터가이드, 퀀티와이즈에 접근하기 힘든 일반인들에게는 굉장히 유용하다. 오늘은 야후파이낸스를 통해 주가 데이터를 불러오고 다양한 조건으로 원하는 데이터를 불러오는 방법에 대해서 알아보자. [0. 패키지 다운로드] 야후파이낸스 주가 데이터를 가져오기 위해서는 먼저 패키지 설치가 우선된다. windows + R 키를 누른 후 cmd 창을 열어 하단부의 명령어를 입력하여 패키지를 다운로드시켜주자 * 패키지 다운로드 입력어 (cmd 창에서 입력) pip install yahoo_fin pip install pandas 이후 파이썬에서 하단부의 코드를 통해 주가 데이터를.. 2022. 7. 2.
퀀트, 파이썬 / 야후 파이낸스로 삼성전자, 네이버, 카카오의 베타 구하기 / numpy, pandas, yahoo-finance 사용 - 야후 파이낸스 주가데이터 불러오기, 베타 구하기, 삼성전자 베타, Beta *해당 코드는 파이썬으로 배우는 포트폴리오 서적의 코드를 인용하여 작성한 코드입니다. 베타는 증권시장 대비 해당 주식의 상대적인 변동비율을 뜻한다고 알려져 있다. 한국에 상장된 A라는 주식이 있다면, 해당 주식이 한국 주식시장과 비교해서 어떻게 움직이는지 보여주는 지표이다. 오늘은 야후파이낸스를 통해 수정주가를 불러온 후, 한국의 대표 종목인 삼성전자, 네이버, 카카오의 베타를 구해보고자 한다. [KOSPI, 삼성전자, 네이버, 카카오 차트 현황] [분석 조건] * 기간 - 2015.01.01 ~ 2022.01.01 * 분석 가격 - 야후 파이낸스 수정주가 (Adj Close) * 분석대상 - 1. 삼성전자 - 2. 카카오 - 3. 네이버 * 파이썬 사용 패키지 : numpy, pandas, pandas.. 2022. 6. 23.

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