시계열1 Time Series 1: Stationary(정상성) vs. Non-Stationary(비정상성) Time Series(시계열) 시계열 데이터: 시간에 따라 값이 관측되는 데이터. 금융 시계열 데이터로는 대표적으로 주가, 거래량 등이 있다. 시계열 데이터는 일반적으로 i.i.d(identical independent distribution)가 성립하지 않는다. 위를 통해 알 수 있듯이 삼성전자 주가의 수익률은 정규분포를 가정하고 그린 랜덤워크 보다 이상값이 자주 관측되고 있다. 시계열 데이터가 가지는 특징은 다음과 같다. - Trends(추세성) - Volatility(변동성) - Seasonality(계절성) - Aberration(이변성) - Nonlinearity(비선형성) Stationary(정상성) vs. Non-stationary(비정상성) 시계열 데이터가 가진 중요한 특징이다. 시계열 분.. 2020. 4. 26. 이전 1 다음
