리스크관리1 퀀트, 파이썬 / 기초코드 저장소(3) / numpy 이용해서 MMD 구해보기 *해당 게시글은 2022.06.16 파이썬 금융코드 작성본을 업로드한 게시글입니다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 # numpy로 MDD(maximum drawdown 구하기) # mdd란 기간중 최고값에서 최저값의 비율 나타내는 수치 # 투자자들에게는 투자를 계획하면서 내가 어느정도까지 손실을 감내할 수 있는지 파악하고 # 해당 포트폴리오가 목적에 맞는지 파악하는데 사용함. import numpy as np def mdd(x) : arr = np.array(x) idx_lower = np.argmin(arr - np.maximum.accumulate(arr)) idx_upper = np.argmax(arr[:idx_lower]) r.. 2022. 6. 16. 이전 1 다음
